Vytlačiť
1. Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
| Názov | Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorské údaje | Peter Badík | ||||||||
| Autor | Badík Peter | ||||||||
| Zdrojový dokument | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 13, č. 2 (Február 2005), s. 19-21. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 336.71 - Bankovníctvo. Banky | ||||||||
| Heslá | banky * primeranosť kapitálová * riziko bankové * riziko trhové * risk management * metóda Value at Risk | ||||||||
| Anotácia | Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2005: 1-6 | ||||||||
| |||||||||