Vytlačiť
1. Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika
Názov | Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika |
---|---|
Autorské údaje | Marián Rimarčík |
Autor | Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF |
Zdrojový dokument | Sympózium Manažment ´06 : zborník príspevkov zo sympózia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 20. a 21. apríl 2006, Žilina. S. 167-172. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2006. ISBN 80-8070-572-0 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | obchod zahraničný * podnik * banky * mena * riziko kurzové * kolísanie kurzu * metóda Value at Risk * portfólio * simulácia |
Anotácia | Metóda Value-at-Risk vybudovaná na základoch Markowitzovej teórie portfólia. Definícia základných pojmov metódy Value-at-Risk. Metódy výpočtu VaR. Metodika hodnotenia výkonnosti jednotlivých metód na výpočet VaR. Excelovský model na výpočet VaR. Metóda Value-at-Risk ako efektívny nástroj, pomocou ktorého môže podnik zhodnotiť kurzové riziko konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E06 00583-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu |