Vytlačiť
1. Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby
Názov | Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby |
---|---|
Autorské údaje | Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček |
Autor | Gavliak Rudolf |
Spoluautori | Úradníček Vladimír |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum. Roč. 3, č. 4 (2007), s. 34-38. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.77/.78 - Úver. Úrok |
Heslá | sadzby úrokové * papiere cenné * modely ekonomicko-matematické |
Anotácia | Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Ingersoll-Ross ako tradičné prístupy modelovania časovej štruktúry. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2007: 4-6 |