Vytlačiť
1. Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery.
| Názov | Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. : Garmanov – Kolhagenov model |
|---|---|
| Autorské údaje | Valér Demjan |
| Autor | Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
| Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. 10 (Október 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | opcie * oceňovanie * modely ekonomicko-matematické * miera úroková |
| Anotácia | Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru. |
| URL | http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotOkt2007Valer.doc |
| Báza dát | ČLÁNKY |