Vytlačiť
1. Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk
Názov | Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk |
---|---|
Preklad názvu | Measurement of the financial and insurance risks using methods Value at Risk |
Autorské údaje | Mária Bohdalová |
Autor | Bohdalová Mária |
Zdrojový dokument | Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník zo 6. vedeckého seminára : Bratislava, 7. december 2007. S.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2443-8 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | riziko finančné * riziko poistné * metóda Value at Risk * metódy simulačné * strata |
Anotácia | Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfólií a pri kontrole svojej vystavenosti finančným rizikám. Hodnotu VaR používajú aj kontrolné úrady na základe dohody BASEL II. |
Báza dát | ČLÁNKY |