Vytlačiť
1. Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
| Názov | Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model |
|---|---|
| Autorské údaje | Valér Demjan |
| Autor | Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
| Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. 12 (December 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.77/.78 - Úver. Úrok |
| Heslá | miera úroková * riziko úverové * sadzby úrokové * dlhopisy * ceny * deriváty * nástroje finančné |
| Anotácia | Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky) Prístupy k modelovaniu pohybov úrokových mier. Základné typy teórií: jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase. Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú štruktúru úrokových mier, resp. výnosovú krivku. Tieto modely vysvetľujú pravdepodobné chovanie výnosovej krivky v čase. Umožňujú určiť teoretické hodnoty pre všetky nástroje založené na úrokových mierach, vrátane opcií. Tvary výnosových kriviek. |
| URL | http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007ValerRendelman.doc |
| Báza dát | ČLÁNKY |