Vytlačiť
1. Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia
| SYS | 0074185 | |
|---|---|---|
| LBL | $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ | |
| 005 | 20240502083211.5 | |
| 100 | $a 20080423a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
| 101 | 0- | $a slo $d eng |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia $f Tatiana Šoltésová, Erik Šoltés |
| 330 | $a Martingály sa v životnom poistení objavujú v oblasti modelovania peňažných tokov. V súčasnej poistnej matematike sa táto problematika objavuje pod názvom testovanie zisku v životnom poistení. Peňažné toky vyjadrujúce stratu poisťovne tvoria základ použitia teórie martingálov v životnom poistení. Pri modelovaní bol použitý časovo diskrétny model, v príkladoch použitá časová jednotka jeden rok. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0072072 $1 010 $a 978-80-245-1318-8 $1 200 1 $a Mladá věda '06 $b elektronický zdroj $e sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia $v S. 441-447 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica $d 2007 $1 215 $a CD-ROM |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004393 $a poistenie životné |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002958 $a modely stochastické |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001358 $a cash flow |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne |
| 675 | $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0066968 $a Šoltésová $b Tatiana $f 1975- $p EUBFHIKMM $9 50 $4 070 $T Katedra matematiky FHI |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0059460 $a Šoltés $b Erik $f 1974- $p EUBFHIKSA $9 50 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20080423 $g AACR2 |