Vytlačiť
1. Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
| Názov | Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli |
|---|---|
| Preklad názvu | Credit risk in a structural approach in Excel |
| Autorské údaje | Andrea Kaderová, Ľudovít Pinda |
| Autor | Kaderová Andrea EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
| Spoluautori | Pinda Ľudovít EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
| Zdrojový dokument | Evropské finanční systémy 2008 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 25. 6. - 26. 6. 2008. S. 240-245. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2008. ISBN 978-80-210-4628-3 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 330.4 - Matematická ekonómia |
| Heslá | riziko * opcie * oceňovanie * aktíva * modely |
| Anotácia | Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti defaultu. |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Archív EPC | E08 00891-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |