Vytlačiť
1. Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení
Názov | Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení |
---|---|
Autorské údaje | Vladimír Mucha |
Autor | Mucha Vladimír EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
Zdrojový dokument | Řízení a modelování finančních rizik : sborník vybraných příspěvků, Ostrava, 6.-7. září 2006. S. 190-197. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1159-6 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 368 - Poisťovníctvo |
Heslá | riziko * metóda Monte Carlo * poistenie neživotné * rezervy |
Anotácia | Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie rizika. |
Kategória EPC | Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E06 01181-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |