Vytlačiť
1. Význam testovania stacionarity v ekonometrii
Názov | Význam testovania stacionarity v ekonometrii |
---|---|
Autorské údaje | Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková |
Autor | Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Spoluautori | Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 146-157. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. ISSN 1336-3514 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 330.43 - Ekonometria |
Heslá | ekonometria * rady časové * modely ekonometrické * testovanie hypotéz |
Anotácia | Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity. |
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E08 01758-012, FHI - Archív EPC, originál dokumentu |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2008: 1-2 |