Vytlačiť
1. Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
| Názov | Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Examination of selected improvement approaches to Monte Carlo simulation in option pricing | ||||||||
| Autorské údaje | Tomáš Tichý | ||||||||
| Autor | Tichý Tomáš | ||||||||
| Zdrojový dokument | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 772-794. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0032-3233 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | metóda Monte Carlo * opcie * deriváty * nástroje finančné * trh finančný * oceňovanie * volatilita | ||||||||
| Anotácia | Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových výnosov. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2008: 1-6 | ||||||||
| |||||||||