Vytlačiť
1. Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
| SYS | 0089978 | |
|---|---|---|
| LBL | $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ | |
| 005 | 20220505123133.1 | |
| 100 | $a 20090121a2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d slo |
| 102 | $a SK | |
| 200 | 1- | $a Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation $d Odhad value at risk opčného kontraktu založený na simulácii Monte Carlo $f Martin Boďa, Tomáš Osička |
| 330 | $a Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0087858 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 4, č. 7 (2008), s. 4-6 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2008 |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003929 $a odhad štatistický |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003328 $a metódy štatistické |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika |
| 675 | $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0014198 $a Boďa $b Martin $4 070 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0026224 $a Osička $b Tomáš $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20090121 $g AACR2 |