Vytlačiť
1. Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
| Názov | Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation |
|---|---|
| Súbežný názov | Odhad value at risk opčného kontraktu založený na simulácii Monte Carlo |
| Autorské údaje | Martin Boďa, Tomáš Osička |
| Autor | Boďa Martin |
| Spoluautori | Osička Tomáš |
| Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 7 (2008), s. 4-6. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| Heslá | metóda Monte Carlo * odhad štatistický * metóda Value at Risk * model Value at Risk * simulácia * opcie * modely * metódy štatistické * štatistika |
| Anotácia | Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2008: 4-7 |