Vytlačiť
1. Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
| Názov | Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorské údaje | Juraj Poljovka | ||||||||
| Autor | Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI | ||||||||
| Zdrojový dokument | Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. S. 57-60. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | riziko trhové * solventnosť * metódy matematické * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk | ||||||||
| Anotácia | Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR. | ||||||||
| Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E10 00082-006, originál dokumentu | ||||||||
| |||||||||