Vytlačiť
1. Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
Názov | Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií |
---|---|
Autorské údaje | Boris Šturc, Libuša Čurlejová |
Autor | Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Spoluautori | Čurlejová Libuša EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Zdrojový dokument | Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. S. 263-266. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | trh finančný * investovanie obozretné * opcie * spot * aktíva * volatilita * indexy burzové * riziko finančné * hedging * Taylorovo pravidlo |
Anotácia | Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E10 01351-004, originál dokumentu |