Vytlačiť
1. Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
| Názov | Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* |
|---|---|
| Autorské údaje | Michaela Chocholatá |
| Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Zdrojový dokument | Logos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
| Poznámky | VEGA 1/0181/10 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Česká republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita |
| Anotácia | Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. |
| Kategória EPC | Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ČLÁNKY | |
| Archív EPC | E11 01194-001, kópia plného textu |