Vytlačiť
1. Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Názov | Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií |
---|---|
Preklad názvu | Using the finite difference method for European option pricing |
Autorské údaje | Lucia Švábová |
Autor | Švábová Lucia |
Zdrojový dokument | Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava. S. 15-122. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3242-6 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | trh kapitálový * nástroje investičné * deriváty * opcie * akcie * dividendy * oceňovanie * ceny burzové * modely ekonomicko-matematické * modely stochastické |
Anotácia | Oceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií. |
Báza dát | ČLÁNKY |