Vytlačiť
1. Pricing of European options using the Finite difference method
| Názov | Pricing of European options using the Finite difference method |
|---|---|
| Autorské údaje | Lucia Švábová |
| Autor | Švábová Lucia |
| Zdrojový dokument | EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 571-579. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
| Heslá | deriváty * opcie * oceňovanie * modely matematické * metódy matematické |
| Anotácia | Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov. |
| Báza dát | ČLÁNKY |