Vytlačiť
1. Pricing of European options using the Finite difference method
Názov | Pricing of European options using the Finite difference method |
---|---|
Autorské údaje | Lucia Švábová |
Autor | Švábová Lucia |
Zdrojový dokument | EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 571-579. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Heslá | deriváty * opcie * oceňovanie * modely matematické * metódy matematické |
Anotácia | Metódy pre oceňovanie finančných derivátov. Mnohé z nich sú založené na Black – Scholes parciálnej diferenciálnej rovnici. Fischer Black a Myron Scholes vyvinuli v roku 1973 model pre oceňovanie európskych opcií. Metóda Finite – difference. Charakteristika základných termínov. |
Báza dát | ČLÁNKY |