Vytlačiť
1. Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Názov | Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets |
---|---|
Preklad názvu | Posun nákazy s endogénne zistenými prestávkami volatility: prípad akciových trhov strednej a východnej Európy |
Autorské údaje | Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost |
Autor | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Spoluautori | Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF |
Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF | |
Zdrojový dokument | Applied Economics Letters. Vol. 18, no. 12 (2011), pp. 1103-1109. - London : Taylor & Francis. ISSN 1350-4851 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0826/11 Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4 |
Poznámky | VEGA 1/0826/11 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Veľká Británia |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | burzy cenných papierov * volatilita * trh peňažný * metodológia * stredná Európa * východná Európa * krajiny vyspelé |
Anotácia | Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery. |
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch |
Registrované v | WOS |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 01526-001, kópia plného textu |