Vytlačiť
1. Trading Volume and Volatility of Stock Returns: Evidence from Some European and Asian Stock Markets
Názov | Trading Volume and Volatility of Stock Returns: Evidence from Some European and Asian Stock Markets |
---|---|
Preklad názvu | Objem obchodov a volatilita výnosov akcií: dôkazy z niektorých európskych a ázijských akciových trhov |
Autorské údaje | Michaela Chocholatá |
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Vol. XII, No. 1 (2011) s. 27-36. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2011. ISSN 2082-792X |
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód |
Poznámky | VEGA 1/0595/11 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Poľsko |
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Heslá | volatilita * burzy * výnosy * modely * Európa * Ázia |
Anotácia | Analýza volatility burzových výnosov. TGARCH model. Dáta a metodológia. Empirické výsledky. |
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 01901-001, kópia plného textu |