Vytlačiť
1. VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Názov | VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie |
---|---|
Súbežný názov | EU government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation |
Autorské údaje | Mária Bohdalová, Michal Greguš |
Autor | Bohdalová Mária |
Spoluautori | Greguš Michal |
Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | metóda Monte Carlo * dlhopisy štátne * metóda Value at Risk * Európska únia |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Zväzky | 2012: 1-4 |