Vytlačiť
1. VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
| Názov | VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie |
|---|---|
| Súbežný názov | EU government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation |
| Autorské údaje | Mária Bohdalová, Michal Greguš |
| Autor | Bohdalová Mária |
| Spoluautori | Greguš Michal |
| Zdrojový dokument | Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| Heslá | metóda Monte Carlo * dlhopisy štátne * metóda Value at Risk * Európska únia |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2012: 1-4 |