Vytlačiť
1. Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies
| Názov | Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorské údaje | Vít Pošta | ||||||||
| Autor | Pošta Vít | ||||||||
| Zdrojový dokument | Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 60, č. 2 (2012), s. 113-129. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | trh kapitálový * Vyšehradská štvorka * makroekonomika * analýza ekonomická | ||||||||
| Anotácia | Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál problém rizikovej prémie riešiť. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2012: 1-5 | ||||||||
| |||||||||