Vytlačiť
1. Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
Názov | Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Jozef Glova | ||||||||
Autor | Glova Jozef | ||||||||
Zdrojový dokument | Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Č. 2 (2011), s. 5-15. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | model CAPM * oceňovanie * aktíva * testovanie hypotéz * výnosnosť * riziko | ||||||||
Anotácia | Rovnovážny model CAPM. Formulácia a testovanie hypotézy, ktorú by takýto rovnovážny model mal potvrdzovať s ohľadom na jeho použiteľnosť. Pre testovanie hypotézy bola na empirických údajoch aplikovaná dvojica testov modelu CAPM, a to Sharpeho a Cooperov test a test od Blacka, Jensena a Scholesa. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2011: 1-4 | ||||||||
|