Vytlačiť
1. Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
Názov | Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Petr Gapko, Martin Šmíd | ||||||||
Autor | Gapko Petr | ||||||||
Spoluautori | Šmíd Martin | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | modely ekonometrické * riziko úverové * strata * pravdepodobnosť * hypotéky * banky * regulácia trhu * kríza finančná | ||||||||
Anotácia | Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2012: 1-6 | ||||||||
|