Vytlačiť
1. Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
SYS | 0163510 | |
---|---|---|
LBL | 00000nla--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502072836.8 | |
100 | $a 20130103d2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov $d Selected approaches to the volatility modelling of economic time series $f Michaela Chocholatá |
301 | $a VEGA 1/0595/11 | |
330 | $a Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0163346 $1 010 $a 978-80-225-3530-4 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012 $f editor Josef Jablonský, Katarína Čemická $v S. [1-6] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2012 $1 215 $a CD-ROM [230 s.] |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001079 $a analýza finančná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
675 | $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20130103 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |