Vytlačiť
1. Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
SYS | 0167773 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20240604114752.0 | |
014 | $a 000317528600026 $2 WOS | |
100 | $a 20130417d2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Parametric Value at Risk - Testing its flexibility $d Parametrické Value at Risk - Test flexibility $f Anna Hollá, Ivan Lichner |
321 | $a Registrovaný: Web of Science | |
330 | $a Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR miery. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0167248 $1 010 $a 978-80-248-2835-0 $1 200 1 $a Managing and modelling of financial risks $b elektronický zdroj $e 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava $f editor Miroslav Čulík $g reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal $v S. 253-258 $1 210 $a Ostrava - Poruba $c Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $d 2012 $1 215 $a CD-ROM [700 s.] |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002304 $a hodnota |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003315 $a metódy matematicko-štatistické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný |
675 | $a 330.45 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000081 $x Operačný výskum | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0035690 $a Hollá $b Anna $p EUBFHIKOV $9 50 $4 070 $q I $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0015724 $a Lichner $b Ivan $p EUBFHIKOV $9 50 $4 070 $q I $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20130417 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |