Vytlačiť
1. Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
| Názov | Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorské údaje | Miloslav Hronec | ||||||||
| Autor | Hronec Miloslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM | ||||||||
| Zdrojový dokument | Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. [S. 1-12][CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | metóda Value at Risk * risk management | ||||||||
| Anotácia | V príspevku sú uvedené a porovnávané jednotlivé spôsoby výpočtu VaR. Nové prístupy a aplikácia logiky metódy RiskMetricsTM na štandardnú metódu historickej simulácie. Vážením jednotlivých vstupných hodnôt podľa ich dátumu bola získaná modifikácia metódy historickej simulácie. Uvedená metóda bola otestovaná na reálnom cennom papieri, kde pre rôzne obdobia bola vypočítaná hodnota VaR a porovnávaná so štandardným výpočtom historickej simulácie. | ||||||||
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Odkazy | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E13 01509-025, originál dokumentu | ||||||||
| |||||||||