Vytlačiť
1. Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
Názov | Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. S. 1-7 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4 | ||||||||
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0595/11 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika | ||||||||
Heslá | testovanie hypotéz * kurz výmenný * ekonometria * rady časové * euro * forint * zlotý * koruna | ||||||||
Anotácia | Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E13 02134-054, originál dokumentu | ||||||||
|