Vytlačiť
1. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
| Názov | Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov |
|---|---|
| Autorské údaje | Tomáš Klieštik |
| Autor | Klieštik Tomáš |
| Zdrojový dokument | Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 7, č. 1 (2013), s. 2-10. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | rady časové * volatilita * trh finančný * ceny |
| Anotácia | Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility. |
| Báza dát | ČLÁNKY |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 2013: 1-2 |