Vytlačiť
1. Metódy predikcie zlyhania firiem založené na údajoch kapitálového trhu
Názov | Metódy predikcie zlyhania firiem založené na údajoch kapitálového trhu |
---|---|
Súbežný názov | Firm default models based on capital market data |
Autorské údaje | Slavomír Faltus |
Autor | Faltus Slavomír EUBFNHKFI - Katedra financií FNH |
Zdrojový dokument | Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. S. 105-117 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | trh kapitálový * prognózovanie * prognózy * firmy * riziko finančné * výnosy |
Anotácia | Začiatok skúmania využiteľnosti dát kapitálového trhu pri predikcii zlyhania firiem. Beaverov prístup. Komplexnú analýzu údajov kapitálového trhu možno zaznamenať v štúdii autorov Aharony, Jones a Swary. Najpoužívanejší model predikcie je dodnes Mertonov model pravdepodobnosti zlyhania, z ktorého vychádzajú aj iné. Najnovšiou aktualizáciou využitia trhových ukazovateľov je CHS model vychádzajúci z logistickej regresie. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E13 01878-020, originál dokumentu |