Vytlačiť
1. Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
| Názov | Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Simulácia stacionárnych procesov s dvomi premennými so špecifickým rozsahom vlastností | ||||||||
| Autorské údaje | Milan Bašta | ||||||||
| Autor | Bašta Milan | ||||||||
| Zdrojový dokument | Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3-26. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
| Heslá | rady časové * financie * simulácia * metóda Monte Carlo * korelácia | ||||||||
| Anotácia | Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti metodológie overované simuláciou Monte Carlo. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2014: 1-6 | ||||||||
| |||||||||