Vytlačiť
1. Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
| Názov | Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Suverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality | ||||||||
| Autorské údaje | Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi | ||||||||
| Autor | Apergis Nicholas | ||||||||
| Spoluautori | Ajmi Ahdi Noomen | ||||||||
| Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 657.9 - Ocenenie. Odhady | ||||||||
| Heslá | swap * úver štátny * riziko * dlhy štátne * oceňovanie | ||||||||
| Anotácia | Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2015: 1-6 | ||||||||
| |||||||||