Vytlačiť
1. Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies
Názov | Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Spillover efekt dvojsmernej volatility medzi výmenným kurzom a akciami za účasti štrukturálnych zlomov vo vybraných východoeurópskych ekonomikách | ||||||||
Autorské údaje | Dejan Živkov, Jovan Njegić, Ivan Milenković | ||||||||
Autor | Živkov Dejan | ||||||||
Spoluautori | Njegić Jovan | ||||||||
Milenković Ivan | |||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 6 (2015), s. 477-498. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita | ||||||||
Heslá | kurz výmenný * akcie * model GARCH * algoritmy * spillover | ||||||||
Anotácia | Porovnanie spillover efektu od výmenných kurzov k akciovému trhu a naopak. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2015: 1-6 | ||||||||
|