Vytlačiť
1. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
| SYS | 0214857 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20231204091717.7 | |
| 100 | $a 20160408a2015łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d eng |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset $f Aleš Kresta, Kateřina Zelinková |
| 330 | $a Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0261896 $1 011 $a 1212-3951 $1 200 1 $a Ekonomická revue $d Central European review of economic issues: scientific journal of Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava $v Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81 $1 210 $a Ostrava $c VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta $d 2015 |
| 541 | 1- | $a Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006550 $a testy |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003318 $a metódy optimalizačné |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006495 $a teória portfólia |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003449 $a modely simulačné |
| 675 | $a 519.87 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000245 $x Matematické modely operačného výskumu | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0057172 $a Zelinková $b Kateřina $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20160408 $g AACR2 |
| T85 | $x existuji fulltexy |