Vytlačiť
1. Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Názov | Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Odhad stochastickej volatility a skokov použitím vysokofrekvenčných dát a bayesiánskych metód | ||||||||
Autorské údaje | Milan Fičura, Jiří Witzany | ||||||||
Autor | Fičura Milan | ||||||||
Spoluautori | Witzany Jiří | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika | ||||||||
Heslá | odhady * volatilita * kurz výmenný * korelácia | ||||||||
Anotácia | Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2016: 1-6 | ||||||||
|