Vytlačiť
1. Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
| Názov | Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Odhad stochastickej volatility a skokov použitím vysokofrekvenčných dát a bayesiánskych metód | ||||||||
| Autorské údaje | Milan Fičura, Jiří Witzany | ||||||||
| Autor | Fičura Milan | ||||||||
| Spoluautori | Witzany Jiří | ||||||||
| Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika | ||||||||
| Heslá | odhady * volatilita * kurz výmenný * korelácia | ||||||||
| Anotácia | Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2016: 1-6 | ||||||||
| |||||||||