Vytlačiť
1. Miery finančného rizika VaR A CVaR
| Názov | Miery finančného rizika VaR A CVaR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorské údaje | Eva Iglarčíková, Ľudovít Pinda | ||||||||
| Autor | Iglarčíková Eva | ||||||||
| Spoluautori | Pinda Ľudovít EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
| Zdrojový dokument | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 14, č. 2 (2016), s. 46-58 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | riziko finančné * indexy akciové * modely ekonomicko-matematické * metóda Value at Risk * model Value at Risk | ||||||||
| Anotácia | Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj v nefinančných službách. Prezentácia výpočtu VaR pre finančné aktívum s aplikáciou na akciový index DAX pre rôzne hladiny spoľahlivosti a rôzne časové intervaly. Nevýhodou VaR je, že neposkytuje žiadne informácie výškach strát, ktoré prekročia vypočítané VaR. Túto dodatočnú informáciu o stratách na chvoste rozdelenia náhodnej premennej poskytuje CVaR, ktorá je tiež definovaná a aplikovaná na akciový index DAX a porovnaná s VaR pre tie isté hladiny spoľahlivosti a časové intervaly. | ||||||||
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E16 01008-005, kópia plného textu | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2016: 2 | ||||||||
| |||||||||