Vytlačiť
1. VAR model inflácie HICP
Názov | VAR model inflácie HICP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | A VAR model for HICP inflation forecasting | ||||||||
Autorské údaje | Branislav Karmažin, Roman Vrbovský | ||||||||
Autor | Karmažin Branislav | ||||||||
Spoluautori | Vrbovský Roman | ||||||||
Zdrojový dokument | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 25, č. 2 (Apríl 2017), s. 18-20. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | inflácia * cielenie inflácie * metóda Value at Risk * analýza ekonometrická | ||||||||
Anotácia | Celkovú infláciu ovplyvňujú šoky, prípadne dlhodobejšie pôsobenie makroekonomických veličín. Faktory pôsobia s rôznou mierou volatility, ako aj s rozličnou mierou predpovedateľnosti. Odhad vplyvu jednotlivých faktorov na vývoj inflácie v podmienkach SR. Odhad je uskutočnený prostredníctvom vektorového autoregresného modelu (VAR). | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2017: 1-6 | ||||||||
|