Vytlačiť
1. Interest rate development - comparison of Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White model
Názov | Interest rate development - comparison of Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Vývoj úrokovej miery - porovnanie modelov Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White | ||||||||
Autorské údaje | Daniela Matulová | ||||||||
Autor | Matulová Daniela EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers. S. [1-9] CD-ROM. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017 / Ondrejková Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-225-4428-3 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | poisťovníctvo * poisťovne * miera úroková * modely | ||||||||
Anotácia | Význam úrokovej miery v poisťovníctve sa uplatňuje hlavne v zabezpečovaní časového súladu peňažných tokov vyplývajúcich z aktívam prislúchajúcim pasívam poisťovne z hľadiska ich splatnosti, úrokových mier a menovej štruktúry. Spoločnosť je vystavená riziku zmeny reálnej hodnoty v dôsledku zmeny úrokovej sadzby. Z hľadiska risk managementu je dôležité porovnať modely navzájom a napokon spraviť závery slúžiace na akciu. Význam porovnávaní troch modelov dáva priestor zamyslieť sa nad tou istou situáciou z rôznych uhlov pohľadu a až po zvážení výsledkov jednotlivých modelov, konať v prospech, resp. zmiernenie straty spoločnosti. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E17 00598-007, originál dokumentu | ||||||||
|