Vytlačiť
1. Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
| Názov | Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Výberový model portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR | ||||||||
| Autorské údaje | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Ivan Brezina ml. | ||||||||
| Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Spoluautori | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Brezina Ivan ml. | |||||||||
| Zdrojový dokument | Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Pp. 266-271. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Brezina Ivan ; Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-07-5 | ||||||||
| Poznámky | VEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Heslá | investori * investovanie * riziko * riziko investičné * portfólio * výkonnosť * meranie výkonnosti * modely * metódy matematické * metóda Value at Risk | ||||||||
| Anotácia | Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR. | ||||||||
| Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
| Registrované v | WOS | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E18 00223-006, online | ||||||||
| |||||||||