Vytlačiť
1. Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Názov | Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation | ||||||||
Autorské údaje | Lukáš Frýd | ||||||||
Autor | Frýd Lukáš | ||||||||
Zdrojový dokument | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 302-329. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | volatilita * manažment finančný * portfólio * kríza finančná * modely ekonomicko-matematické * korelácia | ||||||||
Anotácia | Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2018: 1-6 | ||||||||
|