Vytlačiť
1. Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
| Názov | Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation | ||||||||
| Autorské údaje | Lukáš Frýd | ||||||||
| Autor | Frýd Lukáš | ||||||||
| Zdrojový dokument | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 302-329. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Heslá | volatilita * manažment finančný * portfólio * kríza finančná * modely ekonomicko-matematické * korelácia | ||||||||
| Anotácia | Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Zväzky | 2018: 1-6 | ||||||||
| |||||||||