Vytlačiť
1. Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets
Názov | Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Prenos viacstupňovej volatility a tvorba portfólia medzi pobaltskými akciovými trhmi | ||||||||
Autorské údaje | Dejan Živkov, Slavica Manić, Jasmina Đurašković | ||||||||
Autor | Živkov Dejan | ||||||||
Spoluautori | Manić Slavica | ||||||||
Đurašković Jasmina | |||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 69, č. 2 (2019), s. 211-236. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | volatilita * trh burzový * trh akciový * Pobaltie * indexy burzové | ||||||||
Anotácia | Skúmanie prenosu volatility a tvorby portfólia medzi troma baltickými akciovými indexami v rôznych časových horizontoch. Porovnanie volatility medzi pobaltskými akciovými trhmi a nemeckým akciovým trhom, ktorý poskytuje širší pohľad na možné investičné stratégie na zníženie rizika. Model EGARCH a jeho odhad volatility pre pobaltské indexy. Zdôraznenie dôležitosti časovo a frekvenčne premenlivých vlastností kolísania volatility akcií. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2019: 2 | ||||||||
|