Vytlačiť
1. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective
Názov | What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective |
---|---|
Autorské údaje | Štefan Lyócsa, Peter Gernát, Zuzana Košťálová |
Autor | Lyócsa Štefan |
Spoluautori | Gernát Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Košťálová Zuzana EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | |
Zdrojový dokument | CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (in Cooperation with the Mendel University in Brno and Hungarian Economic Association : Proceedings from the Meeting, September 12-13, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). Pp. 1-2. - Brno : Mendel University in Brno, 2019 ; CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting Meeting |
Poznámky | Abstrakt |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Česká republika |
Heslá | volatilita * sektor finančný * Amerika |
Anotácia | Investigatíva hnacích síl štvrťročnej volatility cien akcií vo finančnom sektore USA v období od roku 1990 do roku 2017. Hnacie sily predstavujú súbor 28 ekonomických ukazovateľov, ktoré sa bežne používajú na zisťovanie finančnej nestability a kríz a súvisia s finančným, menovým, reálnym, obchodným a fiškálnym sektorom, dlhopisovými a akciovými trhmi. Rozmernosť a neistota pri výbere modelu sa riešia pomocou Bayesovského modelu priemerovania. |
Kategória EPC | Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E19 00481-001, kópia plného textu |