Vytlačiť
1. The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
SYS | 0263843 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20211012113626.0 | |
017 | 70 | $a 10.37355/acta-2020/1-03 $2 DOI |
100 | $a 20200605ałłłłłłłłm--y0sloc0103----ba | |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates $d Účinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk $f Tomáš Jeřábek |
330 | $a Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0263369 $1 011 $a 1802-792X $1 200 1 $a Acta VŠFS $e Economic Studies and Analyses $e ekonomické studie a analýzy $e vědecký recenzovaný časopis $v Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola finanční a správní $d 2020 |
541 | 1- | $a Účinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0026713 $a Jeřábek $b Tomáš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20200605 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |