Vytlačiť
1. A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
| SYS | 0264955 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20200626095324.2 | |
| 017 | 70 | $a 10.18267/j.pep.732 $2 DOI |
| 100 | $a 20200626a2020łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d eng |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards $f Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák |
| 330 | $a Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0264799 $1 011 $a 1210-0455 $1 200 1 $a Prague Economic Papers $e <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy $e Scientific Journal $v Vol. 29, no. 3 (2020), s. 251-273 $1 210 $a Prague $c University of Economics $d 2020 |
| 541 | 1- | $a Rámec pre testovanie rizika likvidity so základnými štandardmi likvidity |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0006972 $a stabilita finančná |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0033605 $a testovanie stresové |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001581 $a riziko likvidity |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0068199 $a Hejlová $b Hana $4 070 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0015937 $a Komárková $b Zlatuše $4 070 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0021065 $a Rusnák $b Marek $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20200626 $g AACR2 |
| T85 | $x existuji fulltexy |