Vytlačiť
1. Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
| SYS | 0271059 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20240502074245.8 | |
| 035 | $a 232382 $2 CREPC2 | |
| 100 | $a 20210113a2020łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng $d eng |
| 102 | $a SK | |
| 200 | 1- | $a Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic $d Modely typu Garch na vyhľadanie prepojení medzi návratnosťou akcií a úrokovou sadzbou v Českej republike $f Silvia Komara |
| 330 | $a Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0268868 $1 011 $a 0323-262X $1 200 1 $a Ekonomické rozhľady $e vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave $d Economic review = scientific journal of the University of Economics Bratislava $z eng $v Roč. 49, č. 3 (2020), s. 270-281 online $1 210 $a Bratislava $c Ekonomická univerzita v Bratislave $d 2020 |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0030242 $a burzy cenných papierov |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003345 $a miera úroková |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0076977 $a Komara $b Silvia $p EUBFHIKSA $4 070 $9 100 $f 1985- $T Katedra štatistiky FHI |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20210113 $g AACR2 |
| T85 | $x existuji fulltexy |