Vytlačiť
1. Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
| SYS | 0281759 | |
|---|---|---|
| LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
| 005 | 20240502083906.7 | |
| 014 | $a 000656489100006 $2 WOS | |
| 014 | $a 2-s2.0-85098665343 $2 SCOPUS | |
| 014 | $a 000656489100006 $2 CCC | |
| 017 | 70 | $a 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 $2 DOI |
| 035 | $a 454547 $2 CREPC2 | |
| 100 | $a 20220207a2021łłłłm--y0sloc0103----ba | |
| 101 | 0- | $a eng |
| 102 | $a NL | |
| 200 | 1- | $a Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? $f Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost |
| 301 | $a GACR 18-05829S | |
| 321 | $a Registrovaný: Scopus | |
| 330 | $a Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*s120795 $1 011 $a 0169-2070 $1 011 $a 1872-8200 $1 200 1 $a International Journal of Forecasting $v Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online $1 210 $a Amsterdam $c ELSEVIER |
| 541 | 1- | $a Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005063 $a prognózovanie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006601 $a trhy |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $4 070 $9 45 $f 1982- |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0064927 $a Molnár $b Peter $4 070 $9 10 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $9 45 $f 1978- $T Katedra medzinárodného obchodu OBF |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20220207 $g AACR2 |
| T85 | $x existuji fulltexy |