Vytlačiť
1. Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Názov | Portfolio Credit Risk Based on Copulas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Úverové riziko portfólia založené na kopulách | ||||||||
Autorské údaje | Yuan Tian | ||||||||
Autor | Tian Yuan | ||||||||
Zdrojový dokument | Ekonomická revue. Vol. 21, no. 4 (2018), pp. 103-115. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | riziko * funkcie matematické * štatistika * analýza empirická | ||||||||
Anotácia | Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2018: 1-2 | ||||||||
|