Vytlačiť
1. Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures
Názov | Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Model výberu portfólia, využívajúci rizikové opatrenia CVAR a MDD | ||||||||
Autorské údaje | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff | ||||||||
Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Spoluautori | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |||||||||
Zdrojový dokument | Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Pp. 150-154 online. - Bratislava : Letra Edu, 2022 / Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Dováľová Gabriela ; Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-93-8 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0339/20 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | optimalizácia * diverzifikácia * riziko * opatrenia | ||||||||
Anotácia | Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E22 00197-003, kópia plného textu | ||||||||
|